AIを活用してポートフォリオの分散リスクを特定する方法

AIがデータセット内のすべての資産ペア間で相関係数を算出します。動きが酷似している特定のペアをフラグ立てすることで、リスクが集中している箇所を特定。重複している資産のリストを明確に提示します。

1. 01

   相関関係の算出

   過去の収益シリーズを処理し、すべての資産ペア間の統計的な関係性を決定します。

   compute_correlation_matrix
2. 02

   重複の検知

   算出された行列をスキャンし、設定したリスク閾値を超える相関を持つペアを見つけ出します。

   identify_diversification_risks
3. 03

   クラスター化

   相関の高い資産をグループ化し、ポートフォリオがどこに偏っているかを可視化します。

   identify_diversification_risks
4. 04

   分析結果のレポート

   分散テストに合格しなかった特定の資産ペアを、読みやすい形式で提示します。

   identify_diversification_risks

Asset Correlation Matrix Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_jYe5QdFnvGZNesNC47X9VPhZuAETdTnGW3W4DuWJ/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Asset Correlation Matrix capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "asset-correlation-matrix-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_jYe5QdFnvGZNesNC47X9VPhZuAETdTnGW3W4DuWJ/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

データソースを一度リンクするだけで準備完了。認証情報は暗号化され、すぐにAIへポートフォリオの計算について質問できるようになります。

• 01

  AIが代わりに資産を取引することはできますか？

  いいえ。AIはデータの分析とリスクの特定のみを行います。取引の実行はすべてご自身で行う必要があります。

• 02

  AIは元のスプレッドシートを書き換えますか？

  いいえ。AIは計算のためにデータを読み取りますが、ファイルを修正したり上書きしたりすることはありません。

• 03

  どのようなデータを用意する必要がありますか？

  分析したい資産の過去の収益データが必要です。通常はCSVまたはスプレッドシート形式で用意してください。

• 04

  リアルタイムでリスクを特定できますか？

  AIは提供された特定の過去データを分析します。リアルタイムの市場フィードを監視する機能はありません。

• 05

  具体的にどの銘柄を買うべきか教えてくれますか？

  いいえ。どの資産が重複しているかは特定しますが、新しい資産を購入するかどうかの決定はあなた自身に委ねられます。

• Asset Correlation Matrixについて他に質問がありますか？コネクタのページで回答しています。 Asset Correlation Matrix コネクタの全機能を見る