AIを活用して最小分散ポートフォリオを算出する方法

資産リストと過去の価格データをAIに渡してください。AIは calculate_minimum_variance ツールを使用して、ポートフォリオのボラティリティを最小化する具体的なウェイトを計算します。最適な配分結果が明確に提示されます。

1. 01

   データの読み込み

   エージェントが提供されたソースから、資産リストと過去の価格シリーズを読み取ります。

   calculate_minimum_variance
2. 02

   行列の構築

   AIはリスト内のすべての資産について、共分散と期待リターンを計算します。

   calculate_minimum_variance
3. 03

   最適化の実行

   エージェントは二次計画法を用いて、分散が最小となる点を算出します。

   calculate_minimum_variance
4. 04

   ウェイトの出力

   AIはポートフォリオ内の各ティッカーに対する最終的な構成比率を出力します。

   calculate_minimum_variance

Efficient Frontier Calculator Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_IbhrA9anvOg60zL2oxV3IZO55VOjAZCfasamdXI1/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Efficient Frontier Calculator capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "efficient-frontier-calculator-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_IbhrA9anvOg60zL2oxV3IZO55VOjAZCfasamdXI1/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

ワンクリックでこのMCPをお使いのクライアントに接続できます。認証情報は暗号化され、計算はエージェントを通じて実行されます。

• 01

  AIは算出されたウェイトに基づいて取引を実行できますか？

  いいえ。AIは数学的なウェイトを算出するのみです。実際の取引は、ご自身で証券口座から行っていただく必要があります。

• 02

  AIは元のデータファイルを書き換えますか？

  いいえ。AIは計算のためにデータを読み取るだけで、ソースファイルへの書き込みや変更は行いません。

• 03

  「空売り禁止」などの制約条件を追加できますか？

  はい。最適化プロセス中に特定の制約を適用するよう、エージェントに指示することが可能です。

• 04

  どのようなデータが必要ですか？

  資産のリストと、それに対応する過去の価格データまたはリターンデータが必要です。

• 05

  シャープレシオも計算できますか？

  はい。ウェイトが算出された後、エージェントはそのポートフォリオの期待リターンやシャープレシオを計算できます。

• Efficient Frontier Calculatorについてさらに詳しく知りたいですか？ Connectorのページで詳細を確認できます。 Efficient Frontier Calculator Connectorの全機能を見る